Кредитный риск – это главный риск банка, который определяет уровень эффективности работы данной организации. Чаще всего основной процент прибыли банки получают за счёт кредитной деятельности. Именно по этой причине определяющим нюансом выступает расчёт суммы возможных доходов с учётом вероятности невыплаты кредита. С одной из точек зрения понятие «кредитный риск» можно охарактеризовать как риск невозврата клиентом полученных средств.
В течение последних нескольких лет в нашей стране динамично развивается рынок кредитования, а точнее выдачи кредитов физическим лицам. Так или иначе, такая ситуация влечет за собой возрастание кредитных рисков, влияние которых ощущают на себе не только отдельные субъекты кредитования, но и вся банковская система нашего государства. Причинами увеличения рисков являются возрастание числа заёмщиков, а также размеров кредитования. В данном случае профессионализм управления рисками в сфере розничного становится невероятно значимым элементом увеличения конкурентоспособности организации в сегменте банковских услуг.
Когда банк выдаёт средства в виде кредита определённому лицу, организацию, прежде всего, беспокоит вопрос возможности своевременного возврата финансов клиентом. Другими словами его кредитоспособность. Основной задачей скоринговых систем является определение данного показателя у потенциального заёмщика.
Сущность скоринга
Зародился скоринг в США в середине прошлого столетия. Он применялся для определения кредитоспособности потенциальных заёмщиков. Самую высокую популярность скоринговые системы приобрели в конце XX века, так как именно в этот период стала широко применяться выдача кредитов посредством кредитных карт.
В английском языке слово «score» обозначает ведение учёта чего-либо. Суть работы данной системы – сбор данных о ранее существующих клиентах банка, на базе чего делаются выводы относительно кредитоспособности потенциальных заёмщиков.
Специалисты по скорингу присваивают клиенту то или иное количество баллов по определённым показателям. Каждый показатель имеет большее или меньшее значение по сравнению с другими. В итоге формируется итоговая оценка кредитоспособности. Иными словами, система скоринга помогает ответить на основной вопрос: стоит ли выдавать кредит конкретному лицу? Уровень лимита по сумме кредита в скоринговых системах является второочередным. Данный показатель определяется на основе величины доходов человека, берущего займ, и сопоставляется со значением, которое служит порогом безубыточности для кредитодателя. В результате положительный ответ о кредите даётся лишь тем клиентам, значение уровня доходов которых превышает значение порога безубыточности.
В скоринговых системах имеется около 20 признаков, на основе которых оценивается кредитоспособность человека. В перечень данных критериев входят возраст, образование человека, наличие частной собственности и многие другие.
Положительные стороны скоринговых систем
Широкое распространение скоринговых систем имеет несколько достоинств, к числу которых можно отнести:
- понижение уровня издержек, а также операционного риска, так как ответ о выдаче кредита формируется автоматически;
- рост динамики рассмотрения заявлений;
- быстрое принятие решения о кредите;
- управление принятием кредитных решений из единого центра, а также сведение к нулю присутствия человеческого фактора в данном процессе;
- обнаружение и борьба с разного рода злоумышленниками.
Отрицательные черты скоринга
Главным минусом скоринговой системы выступает то, что даётся оценка кредитоспособности клиента, исходя из информации о предшествующих выдачах кредита, а исход событий в отношении клиентов, которым был дан отрицательный ответ о займе, остаётся загадкой. Недостаток скоринговой системы в том, что она оценивает не существующего в действительности человека, а лишь набор определённых данных. Таким образом, человек может намеренно подать неверную информацию о себе с целью получения положительного ответа о кредите.
К тому же, программы скоринга нуждаются в постоянном усовершенствовании из-за того, что с течением времени изменяются критерии социальных и экономических норм, а, следовательно, и требования к кредитованию. В Европе обновление скоринговых систем производится не реже одного раза в два года, причём при обновлении специалисты ориентируются на основные экономические показатели в текущий период.
Каким образом кредитные риски оцениваются в России
В Российской Федерации, в сравнении со странами Европы и США, развитие скоринга происходит достаточно медленными темпами. У отечественных банков не достаточно данных для создания действенных скоринговых моделей, которые в силах повысить спрос на розничное кредитование, а также, что немаловажно, понизить уровень банковских рисков. При нынешнем течении событий банки могут предпринять два вида мер. В первую очередь, необходимо активно применять на практике модель, спланированную заграничными странами, при этом нужно адаптировать её к особенностям российской экономики и социальным нормам. Безусловно, этот процесс займёт не малый период времени и потребует определенных затрат. Во-вторых, нужно не надолго отказаться от использования скоринговых программ в процессе кредитования и давать положительные ответы о кредитных займах всем желающим. Это понадобится для того, чтобы накопить необходимое количество столь недостающей информации о заёмщиках. Данные пригодятся для формирования российской скоринговой системы, которая будет весьма действенной, но в то же время достаточно дорогостоящей для банков.
Кроме розничного кредитования имеются скоринговые системы для выявления кредитоспособности участников малого бизнеса и юридических лиц.
